股票(piào)指數(shù)層面,大(dà)部分寬基指數(shù)上(shàng)漲,其中中證1000指數(shù)漲幅最大(dà),上(shàng)漲2.98%,上(shàng)證50指數(shù)跌幅最大(dà),下跌0.86%。
個(gè)股層面本周上(shàng)漲4340家(jiā),下跌889家(jiā),周度漲跌幅中位數(shù)為(wèi)3.44%。
行(xíng)業指數(shù)層面,大(dà)部分行(xíng)業指數(shù)上(shàng)漲,其中基礎化工行(xíng)業漲幅最大(dà),上(shàng)漲4.23%,銀行(xíng)行(xíng)業跌幅最大(dà),下跌5.86%。
本周漲跌幅靠前的三個(gè)行(xíng)業與靠後的三個(gè)行(xíng)業如下:
本周行(xíng)業層面的區(qū)分度尚可(kě),頭尾區(qū)分度相差10%。本周穩定類行(xíng)業跌幅較大(dà)。
本周市場(chǎng)特征方面,雖然本周各大(dà)市場(chǎng)特征重新放大(dà),但(dàn)是除了折溢價特征與分化特征以外,其餘三個(gè)市場(chǎng)特征均處于曆史中低(dī)位。本周市場(chǎng)特征環境有(yǒu)所改善,市場(chǎng)分化特征的放大(dà)有(yǒu)利于價差類模型的發揮。
本周基差方面,IC年化展期對沖成本為(wèi)4.8%,與上(shàng)周持平。
七、風格以及特征指數(shù)概覽(20240822-20240829)
風格方面,近五日(20240822-20240829)風格之間(jiān)分化較大(dà),近五日高(gāo)動量風格貢獻了顯著的負向收益,與低(dī)動量形成了明(míng)顯的分化,出現了較大(dà)的高(gāo)低(dī)位切換,同時(shí)成長風格與成長型的闆塊漲幅較為(wèi)顯著。
1、趨勢性特征:主要用來(lái)反映近期市場(chǎng)漲跌幅度,數(shù)值越接近于1說明(míng)近期市場(chǎng)趨勢性越大(dà)。
2、日內(nèi)分化特征:主要用來(lái)反映近期從開(kāi)盤到尾盤各指數(shù)走勢之間(jiān)的差異性,數(shù)值越接近于1說明(míng)近期市場(chǎng)日內(nèi)走勢差異越大(dà)。
3、日內(nèi)波動特征:主要用來(lái)反映近期指數(shù)價格日內(nèi)波動幅度,數(shù)值越接近于1說明(míng)近期市場(chǎng)日內(nèi)波動幅度越大(dà)。
4、日內(nèi)折溢價影(yǐng)響特征:主要用來(lái)反映股指期貨折溢價對于日內(nèi)交易可(kě)能造成的不穩定影(yǐng)響大(dà)小(xiǎo),數(shù)值越接近于1說明(míng)近期股指期貨的折溢價的可(kě)能影(yǐng)響越大(dà)。